Resumen de Un nuevo contraste de bondad de ajuste en series temporales

Daniel Peña Sánchez de Rivera , Julio Rodríguez Puerta

• En este trabajo se propone un nuevo contraste de tipo Portmanteau para analizar la bondad de ajuste en series temporales. El contraste está basado en la raíz p-ésima del determinante de la matriz de autocorrelaciones obtenida basándose en los p primeros retardos. La distribución asintótica del estadístico del contraste es una combinación lineal de distribuciones Chi-cuadrado. Mediante un experimento de Monte Carlo se observa un incremento en la potencia, respecto a los contrastes de Ljung y Box (1978) y Monti (1994), superior al 50% dependiendo del modelo y del tamaño muestral.