Métodos de punto interior con parámetros barrera multiescalares

• Autores: Javier Martínez Moguerza , Francisco Javier Prieto Fernández
• Localización: XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2
• Idioma: español
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• Resumen

  • Uno de los puntos clave para el buen funcionamiento de un algoritmo de optimización de punto interior es el modo en que se hace decrecer a cero el parámetro de barrera. En este trabajo se presenta un tipo de actualización basada en el uso de una versión vectorial de dicho parámetro. Además, se prueba que la actualización está bien definida, es decir, que cada componente del vector tiende a cero. Finalmente se presentan resultados numéricos: se compara esta estrategia multiescalar con estrategias clásicas basadas en la utilización de un único parámetro de barrera.