Procesos de Ornstein-Uhlembeck dependientes del tiempo

• Autores: María Teresa Santos Martín , Francisco Javier Villarroel Rodríguez
• Localización: XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2
• Idioma: español
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• Resumen

  • Consideremos procesos de Ornstein-Uhlenbeck, cuyos momentos son funciones arbitrarias dependientes del tiempo, asi como su integral. Para tales procesos se estudia la densidad condicionada, sus propiedades de continuidad, diferenciabilidad en sentidos muestral y media cuadrática, así como el índice de Holder. Se determinarán condiciones a imponer sobre la distribución inicial para que el proceso sea estacionario en función de ciertas normas.