Modelo de espacio de estados mediante ACP funcional

• Autores: Mónica Ortega Moreno, Mariano José Valderrama Bonnet
• Localización: XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2
• Idioma: español
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• Resumen

  • En numerosas ocasiones las medidas de procesos estocásticos en tiempo continuo son tomadas sólo en instantes de tiempo discreto. El objetivo de este trabajo es obtener un modelo de espacio de estados para una aproximación mediante un desarrollo en serie de un proceso estocástico, en función de un conjunto finito de funciones B-splines y de unas variables aleatorias con varianzas conocidas. Obtenido el modelo se procede al cálculo de la matriz de transición asociada y a su discretización.

    Los resultados obtenidos son analizados en dos procesos; uno estacionario y el otro no.