Modelos asimétricos para subastas selladas del primer precio

• Autores: Jesús Palomo Martínez, David Ríos Insua , Fabrizio Ruggeri
• Localización: XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2
• Idioma: español
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• Resumen

  • En el estudio de subastas selladas de primer precio suele emplearse el denominado modelo estándar, bajo las hipótesis:

    · Todos los concurrentes son neutros al riesgo, · Vale el modelo de valoraciones independientes privadas, · Los competidores son iguales ex ante, i.e. simétricos, y · El pago del ganador es función sólo de las ofertas.

    Tales hipótesis convierten al modelo en poco realista en muchas aplicaciones. Propondremos un modelo bayesiano, que relaja las hipótesis anteriores permitiendo diferentes preferencias y asimetrías entre los competidores.

    El modelo se aplicará a un caso de oferta para la construcción de una planta petrolífera.