Estimación polinomial de segundo grado en sistemas lineales usando funciones de covarianza

• Autores: Raquel Caballero Aguila , Aurora Hermoso Carazo , José Domingo Jiménez López , Josefa Linares Pérez
• Localización: XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2
• Idioma: español
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• Resumen

  • Se considera el problema de estimación polinomial de segundo grado de señales multivariantes, perturbadas por un ruido aditivo blanco, cuando no se dispone de información sobre el modelo de espacio de estados. La obtención de los estimadores requiere el conocimiento de las funciones de covarianza de la señal y de sus potencias de segundo grado (definidas mediante el producto Kronecker) en forma de núcleo semi-degenerado, así como la función de covarianzas cruzadas, y la covarianza del ruido blanco. Esta información permite obtener un algoritmo recursivo para los estimadores de menor error cuadrático medio de la señal, basados en las observaciones y sus potencias de segundo grado.