Suavizador punto fijo en sistemas con observaciones inciertas basado en la covarianza de la señal

• Autores: Raquel Caballero Aguila , Aurora Hermoso Carazo , José Domingo Jiménez López , Josefa Linares Pérez
• Localización: XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo se propone un algoritmo recursivo para el problema de suavizamiento punto fijo, en sistemas con observaciones inciertas, que no requiere el conocimiento del modelo de espacio de estados del proceso señal que se desea estimar. Se presenta también un algoritmo recursivo para la obtención del filtro, que proporciona la condición inicial del algoritmo de suavizamiento. Bajo la hipótesis de que la función de covarianza de la señal es conocida y se expresa en forma de núcleo semi-degenerado, los estimadores lineales de menor error cuadrático medio se obtienen usando dicha información, así como la función de covarianza del ruido aditivo, junto con las observaciones disponibles y la probabilidad de que la señal esté presente en cada una de ellas.