Robustez bayesiana con funciones de pérdida convexa

• Autores: José Pablo Arias Nicolás , Jacinto Martín Jiménez , Alfonso Suárez Llorens
• Localización: XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2
• Idioma: español
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• Resumen

  • Los problemas de decisión bayesianos parten de la elección subjetiva de las preferencias y creencias del decisor. Los métodos de elección usualmente no reflejan exactamente los juicios del decisor por lo que es necesario estudiar la robustez del problema. En estos modelos las creencias son modeladas por una clase de distribuciones a priori y las preferencias por una clase de funciones de pérdida. La solución en estos problemas es el conjunto eficiente. En este artículo, nos centraremos en el cálculo del conjunto eficiente cuando utilizamos funciones de pérdida convexas, en particular las funciones cuadrática y de valor absoluto.