Test de bondad de ajuste para curvas de regresión con datos sesgados por longitud

• Autores: José Antonio Cristóbal Cristóbal , Jorge Luis Ojeda Cabrera, José Tomás Alcalá Nalvaiz
• Localización: XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo se estudian test de bondad de ajuste para modelos paramétricos con datos afectados por sesgo por longitud. Los test están basados en la medida de la discrepancia entre un estimador no paramétrico de tipo Local Polinomial de la curva de regresión y el correspondiente estimador paramétrico obtenido por mínimos cuadrados. Los test propuestos están basados en la medición distancia máxima y el ISE entre ambas estimaciones. Se aborda también la construcción de test de hipótesis para contrastar la igualdad de curvas de regresión de dos muestras diferentes