Resumen de Contraste de colas pesadas en datos financieros

Joan del Castillo Franquet , Jalila Daoudi, Anna L. Ratera

• Para modelar datos financieros las distribuciones con colas semi-pesadas o pesadas son adecuadas para representar la cola de la distribución empírica cuando existen valores extremos. La distribución de Pareto frecuentemente se utiliza para representar colas de distribución cuando han ocurrido valores extremos. En este trabajo introducimos una nueva familia de distribuciones con una mayor flexibilidad para modelar estos datos que contiene como casos particulares la Pareto y la Exponencial y proponemos un contraste para diferenciar colas pesadas versus semi-pesada