The first passage event for sums of dependent Lévy processes with applications to insurance risk.

• Autores: Irmingard Eder, Claudia Klüppelberg
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 19, Nº. 6, 2009, págs. 2047-2079
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/09-aap601
• Texto completo no disponible (Saber más ...)