Worst-Case conditional Value-at Risk with Application to Robust Portfolio Management.

• Autores: Shushang Zhu, Masao Fukushima
• Localización: Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 5, 2009, págs. 1155-1168
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1287/opre.1080.0684
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