A construction of processes with one dimensional martingale marginals, based upon path-space Ornstein-Uhlenbeck processes and the Brownian sheet

• Autores: Francis Hirsch, Marc Yor
• Localización: Journal of mathematics of Kyoto University, ISSN 0023-608X, Vol. 49, Nº 2, 2009, págs. 389-417
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1215/kjm/1256219164
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