Robust portfolio selection based on asymmetric measures of variability of stock returns

• Autores: Wei Chen, Shaohua Tan
• Localización: Journal of computational and applied mathematics, ISSN 0377-0427, Vol. 232, Nº 2, 2009, págs. 295-304
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1016/j.cam.2009.06.010
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