Portfolio choice with jumps: A closed-form solution.

• Autores: Yacine Aït-Sahalia, Julio Cacho-Diaz, T.R. Hurd
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 19, Nº. 2, 2009, págs. 556-584
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/08-aap552
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