Stochastic calculus for fractional Brownian motion with Hurst exponent H>1/4: A rough pat method by analytic extension.

• Autores: Jérémie Unterberger
• Localización: Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 37, Nº. 2, 2009, págs. 565-614
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/08-aop413
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