Juegos estocásticos continuos: valor y estrategias óptimas
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Autores: M. Angeles Muruaga
, Ricardo Vélez Ibarrola
- Localización: Trabajos de investigación operativa, ISSN 0213-8204, Nº. 7, 1992, págs. 63-76
- Idioma: español
- DOI: 10.1007/bf02888257
- Títulos paralelos:
- Continuous stochastic games: value and optimal strategies
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Resumen
El objeto de este trabajo es analizar los juegos estocásticos cuyo espacio de estados y de acciones son métricos compactos, con adecuadas condiciones de continuidad acerca de las funciones de pago y de transición. Tras describir el modelo e introducir las hipótesis de continuidad, se trata el problema con horizonte finito, a fin de probar que existe valor y estrategias óptimas para ambos jugadores, que puedan ser determinados recurrentemente. También se considera el caso de horizonte infinito en presencia de un factor de descuento. El resultado final, en este caso, fue obtenido en Maitra-Parthasarathy (1970) mediante una demostración considerablemente más complicada. La simplificación se basa en la introducción de un pago terminal, que puede ser adecuadamente elegido a fin de obtener las conclusiones deseadas.
