Problemas de control estocástico con información incompleta que admiten un proceso suficiente

• Autores: Francisco Javier Yáñez Gestoso
• Localización: Trabajos de investigación operativa, ISSN 0213-8204, Nº. 1, 1986, págs. 87-104
• Idioma: español
• DOI: 10.1007/bf02895786
• Títulos paralelos:
  • Stochastic control problems with incomplete information which admit a sufficient process
• Enlaces
  • Texto completo (pdf)
• Resumen

  • Se centra el estudio en los problemas de control estocástico con información incompleta de parámetro discreto.

    Se define para estos problemas un parámetro suficiente para el proceso básico y se demuestra que la clase de controles basados en éste es esencialmente completa.

    Como caso particular se estudia el modelo lineal normal y se ve la relación que existe entre el proceso suficiente definido para este modelo y el filtro de Kalman.