Estimación de la densidad de probabilidad mediante desarrollos de Neumann

• Autores: César R. Ortiz
• Localización: Trabajos de estadística e investigación operativa, ISSN 0041-0241, Vol. 36, Nº. 2, 1985, págs. 110-125
• Idioma: español
• DOI: 10.1007/bf02888615
• Títulos paralelos:
  • Estimation of probability densities through Neumann expansions
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• Resumen
  • español

    Se definen en este trabajo r-desarrollos de Neumann y se prueba que toda densidad de probabilidad f admite un desarrollo r-convergente a f.

    Los resultados obtenidos se aplican a la estimación de f sin la suposición de que sea de cuadrado integrable, estudiándose propiedades asintóticas de los estimadores e ilustrándose con un ejemplo de aplicación.

  • English

    Neumann's r-expansions are considered in this paper in relation to the problem of estimating density functions. It is proven that every probability density f admits an r-expansion which converges to f.

    These results are applied to the estimation of f, relaxing the hypotheses of being square-integrable, with special emphasis on the asymptotic properties of estimators. Finally, this is illustrated with a numerical example.