Resumen de Influencia de distribución del tiempo de ocurrencia entre siniestros en la solvencia de las carteras de seguro no-vida
Maite Mármol Jiménez, M. Mercè Claramunt Bielsa 
En este trabajo, partiendo de un modelo Sparre Andersen (1957) modificado con la introduccion de una barrera de dividendos constante, realizamos un analisis comparativo de la influencia que ejerce sobre la solvencia de la cartera de seguros no vida la distribucion del tiempo de interocurrencia entre siniestros. Como al introducir la barrera de dividendos constante la ruina es segura, analizamos el momento de ruina, t . Partiendo de la definicion de modelos comparables y mediante una aplicacion numerica, comprobamos que la distribucion del tiempo de interocurrencia entre los siniestros en dos modelos comparables tiene un gran efecto sobre el momento de ruina. El recargo de seguridad promedio y la función intensidad de ruina nos permiten explicar las diferencias.
