Constrained Nonlinear Programming for Volatility Estimation with GARCH Models

• Autores: Mustafa C. Pinar, Asli han Altay-Salih, Sven Leyffer
• Localización: SIAM Review, ISSN 0036-1445, Vol. 45, Nº 3, 2003, pág. 485
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1137/s003614450140011
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