Conditional Likelihood Estimators for Hidden Markov Models and Stochastic Volatility Models

• Autores: Thierry Jeantheau, Valentine Genon Catalot, Catherine Laredo
• Localización: Scandinavian journal of statistics: Theory and applications, ISSN 0303-6898, Vol. 30, Nº 2, 2003, pág. 297
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1111/1467-9469.00332
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