Pricing and trading credit default swaps in a harzard process model.

• Autores: Tomasz R. Bielecki, Monique Jeanblanc, Marek Rutkowski
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 18, Nº. 6, 2008, págs. 2495-2529
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/00-aap520
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