Optimal investment and consumption in a Black¿Scholes market with Lévy-driven stochastic coefficients.

• Autores: Lukasz Delong, Claudia Klüppelberg
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 18, Nº. 3, 2008, págs. 879-908
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/07-aap475
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