Max-Plus decomposition of supermartingales and convex order. Application to american options and portfolio insurance.

• Autores: Nicole El Karoui
• Localización: Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 36, Nº. 2, 2008, págs. 647-697
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/009117907000000222
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