Matemática Financiera con MATLAB ©

• Autores: María Merino Maestre , Fernando Vadillo Arroyo
• Localización: Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, ISSN-e 1886-516X, Vol. 4, 2007, págs. 35-55
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Mathematical Finance with MATLAB ©
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• Resumen
  • español

    Este artículo quiere mostrar los usos y las utilidades de MATLAB, tanto en la enseñanza como en las aplicaciones de la Matemática Financiera. El artículo tiene dos partes bien diferenciadas: en la primera se hace un estudio estadístico de los datos del Ibex 35 durante gran parte del año 2006 y en la segunda se comentan y aplican los métodos matemáticos utilizados para estimar la prima de las opciones financieras.

  • English

    The aim of this paper is to present the MATLAB tools for the teaching and the applications in the Mathematical Finance. This paper has two parts; the first one is a statistical study of the movement of the prices for the securities in the Ibex 35 during the year 2006. The second one is about the different procedures: the Black-Scholes equation, Monte-Carlo method and Binomial method, to calculate the prices of financial options.

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