Medidas de centralización multidimensionales (ley fuerte de los grandes números)

Autores: Juan Antonio Cuesta Albertos
Localización: Trabajos de estadística e investigación operativa, ISSN 0041-0241, Vol. 35, Nº. 1, 1984, págs. 3-16
Idioma: español
DOI: 10.1007/bf02888775
Títulos paralelos:
- Multidimensional central tendency measures (Strong Law of Large Numbers)
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Resumen
- En este trabajo definimos una medida de centralización multidimensional para vectores aleatorios como el valor del parámetro para el que se alcanza el mínimo de las integrales de ciertas funciones. Estudiamos su relación con otras medidas de centralización multidimensionales conocidas. Finalizamos demostrando la Ley Fuerte de los Grandes Números, tanto para la medida de centralización definida como para la de dispersión asociada