Resumen de El problema de selección de la cartera en un mercado logarítmico-normal con criterio de utilidad R-e

Eduardo Ramos Méndez , Eduardo Ramos Real

• español

  Se estudia el problema de selección de la cartera bajo la hipótesis de que las rentas de los títulos individuales y de las carteras siguen distribuciones logarítmico-normales empleando como criterio de ordenación del conjunto de carteras el criterio de utilidad del riesgo fijado R-e. Se proporciona el modo de obtener la cartera correspondiente a cada nivel de riesgo, así como el subconjunto de carteras eficientes

• English

  The portfolio selection problem is treated in the case that the individual assets returns and portfolio returns have a lognormal distribution, using as decision criterion the fractil criterion R-e