Problemas de óptimo que relacionan la información de Kullback y el conjunto de riesgos de Neyman-Pearson

• Autores: Ramiro Melendreras Gimeno
• Localización: Trabajos de estadística e investigación operativa, ISSN 0041-0241, Vol. 34, Nº. 1, 1983, págs. 21-42
• Idioma: español
• DOI: 10.1007/bf02888378
• Títulos paralelos:
  • On optimal problems which connect Kullback information and Neyman-Pearson risk set
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• Resumen

  • Consideramos la conexión que existe entre la información de Kullback y los tests admisibles óptimos en el conjunto de riesgos de Neyman-Pearson, usando para ello el estudio de problemas de programación matemática de tipo infinito. Se obtienen resultados que caracterizan un subconjunto de soluciones Bayes como consecuencia del conocimiento de la información, así como una medida de discriminación entre hipótesis para el conjunto de riesgos