Una solución bayesiana a la paradoja de Stein

• Autores: Juan Ferrándiz Ferragud
• Localización: Trabajos de estadística e investigación operativa, ISSN 0041-0241, Vol. 33, Nº. 2, 1982, págs. 31-46
• Idioma: español
• DOI: 10.1007/bf02888621
• Títulos paralelos:
  • A Bayesian solution to Stein's paradox
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• Resumen
  • español

    Stein (1959), en su artículo sobre la gran discrepancia entre intervalos de confianza e intervalos fiduciales, puso de relieve el comportamiento poco convincente de la distribución inicial uniforme para el vector de medias de una normal mutivariante si nuestro interés se centra en hacer inferencias sobre el cuadrado de su norma.

    En este artículo, utilizando el método de la maximización de la información desconocida (Bernardo, 1979), se estudia en qué sentido la distribución inicial del vector de medias debe ser "corregida" mediante la obtención de la distribución inicial mínimo-informativa para el cuadrado de su norma y se exponen los resultados a que dicha corrección conduce

  • English

    If we are interested in making inferences about the square norm of the mean in a multivariate normal model, the usual uniform prior for the mean is not sound, as revealed by Stein in his 1959 work.

    This paper studies in what sense this prior must be modified by using the maximization of missing information procedure (Bernardo, 1979)