Decisión equivariante óptima en poblaciones con parámetro de localización y escala
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Autores: Ramón Ardanuy Albajar
, María del Mar Soldevilla Moreno
- Localización: Trabajos de estadística e investigación operativa, ISSN 0041-0241, Vol. 32, Nº. 2, 1981, págs. 3-29
- Idioma: español
- DOI: 10.1007/bf02888735
- Títulos paralelos:
- Optimal equivariant decision in populations with location and scale parameters
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Resumen
En este trabajo se trata el problema de decisión equivariante en poblaciones dependientes de un parámetro bidimensional del tipo de localización y escala, obteniendo la información a partir de un estadístico ordenado. Tras caracterizar las funciones de decisión equivariantes y encontrar la expresión para la función de decisión óptima, se ven condiciones, sobre la función de pérdida y distribución muestral, que sean suficientes para garantizar que la función de decisión equivariante óptima sea minimax en la clase D* de todas las reglas de decisión aleatorizadas o no y que el juego estadístico asociado tenga un valor. En particular se estudia el caso de funciones de pérdida acotadas y el caso de no acotadas pero continuas, suponiendo en esta última situación que el espacio de acciones es localmente compacto
