Sobre la interpretación de modelos ARIMA univariantes

• Autores: Daniel Peña Sánchez de Rivera
• Localización: Trabajos de estadística, ISSN 0213-8190, Vol. 4, Nº. 2, 1989, págs. 19-45
• Idioma: español
• DOI: 10.1007/bf02863638
• Títulos paralelos:
  • Understanding the structure of univariate ARIMA models
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• Resumen

  • En este trabajo se demuestra cómo describir un modelo ARIMA de series temporales como suma de una tendencia a largo plazo, un componente estacional y un componente transitorio. Esta descomposición se obtiene a partir de la función de predicción del modelo, y su uso permite apreciar aspectos poco estudiados de los modelos ARIMA