Representación de variables en el movimiento browniano con deriva

• Autores: Lourdes Barba Escribá
• Localización: Trabajos de estadística, ISSN 0213-8190, Vol. 2, Nº. 1, 1987, págs. 89-102
• Idioma: español
• DOI: 10.1007/bf02864821
• Títulos paralelos:
  • Variable embedding in brownian motion with drift
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• Resumen
  • español

    Se estudia la representación de variables positivas en un movimiento browniano con deriva, mediante tiempos de espera minimales asociados a barreras. Se trata también la representación de procesos crecientes, discretos y continuos por la derech

  • English

    We present a method of embedding positive random variables in brownian motion with drift, by means of minimal stopping times corresponding to barriers. Embedding theorems for discrete and right-continuous increasing processes will be gi