Fitting a linear regression model by combining least squares and least absolute value estimation
- Autores: Sira Allende Alonso, Carlos N. Bouza, Isidro Romero
- Localización: Questiió: Quaderns d'Estadística, Sistemes, Informatica i Investigació Operativa, ISSN 0210-8054, Vol. 19, Nº. 1-3, 1995, págs. 107-121
- Idioma: inglés
- Títulos paralelos:
- Ajuste de un modelo de regresión lineal combinando la estimación del valor mínimo absoluto y mínimos cuadrados
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Resumen
Robust estimation of the multiple regression is modeled by using a convex combination of Least Squares and Least Absolute Value criterions. A Bicriterion Parametric algorithm is developed for computing the corresponding estimates. The proposed procedure should be specially useful when outliers are expected. Its behavior is analyzed using some examples
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