Propiedades asintóticas de los estimadores de mínima distancia con covariables

• Autores: Wenceslao González Manteiga , Manuel A. Presedo Quindimil
• Localización: Questiió: Quaderns d'Estadística, Sistemes, Informatica i Investigació Operativa, ISSN 0210-8054, Vol. 15, Nº. 2, 1991, págs. 139-161
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Asymptotic properties of minimum distance estimators dependent on covariables
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• Resumen

  • En este trabajo se obtienen propiedades de consistencia y normalidad asintótica para el estimador no paramétrico de la función de regresión (m(x)) resultante de la extensión de la metodología de mínima distancia de Cramer-von Mises al contexto de la estimación de curvas. Se hacen algunas consideraciones acerca de la robustez del estimador resultante en base a la función de influencia local (LIF) y se realiza un estudio de Monte Carlo comparativo con otros métodos de estimación