Modelado de series temporales con métodos en bloque y recursivos: desarrollo de estimadores y predictores adaptativos
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Autores: David de la Fuente García
, Daniel Fernando García Martínez
- Localización: Questiió: Quaderns d'Estadística, Sistemes, Informatica i Investigació Operativa, ISSN 0210-8054, Vol. 12, Nº. 3, 1988, págs. 281-313
- Idioma: español
- Títulos paralelos:
- Modeling of time-series with batch and recursive methods: development of adaptive estimators and predictors
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Resumen
En este artículo se presenta un análisis comparativo entre los algoritmos más interesantes para la estimación de parámetros de series temporales, tanto en bloque como recursivos. Se propone que los modelos autorregresivos largos constituyen una parametrización general para modelizar series inestables, cuyos parámetros pueden estimarse adecuadamente con algoritmos recursivos, tales como los filtros celosía
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