How the maximum of gaussian random walks and fields is influenced by changes of the variances.
- Autores: Enzo Orsingher
- Localización: Stochastica: revista de matemática pura y aplicada, ISSN 0210-7821, Vol. 9, Nº. 1, 1985, págs. 75-84
- Idioma: inglés
- Títulos paralelos:
- Cómo el máximo de los caminos y campos aleatorios gaussianos es influenciado por cambios de la varianza.
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Resumen
In this paper we present an analytical proof of the fact that the maximum of gaussian random walks exceeds an arbitrary level b with a probability that is an increasing function of the step variances. An analogous result for stochastic integrals is also obtained.
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