On the law of large numbers for continuous-time martingales and applications to statistics.
- Autores: Hung T. Nguyen, Tuan D. Pham
- Localización: Stochastica: revista de matemática pura y aplicada, ISSN 0210-7821, Vol. 6, Nº. 1, 1982, págs. 5-23
- Idioma: inglés
- Títulos paralelos:
- Sobre la ley de los grandes números para martingalas en tiempo continuo y aplicaciones a la estadística.
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Resumen
In order to develop a general criterion for proving strong consistency of estimators in Statistics of stochastic processes, we study an extension, to the continuous-time case, of the strong law of large numbers for discrete time square integrable martingales (e.g. Neveu, 1965, 1972). Applications to estimation in diffusion models are given.
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