Stochastic differential calculus for processes with n-dimensional parameter.

• Autores: Marta Sanz Solé
• Localización: Stochastica: revista de matemática pura y aplicada, ISSN 0210-7821, Vol. 2, Nº. 4, 1978, págs. 51-70
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Cálculo diferencial estocástico para procesos con parámetro n-dimensional.
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• Resumen

  • In this paper we obtain a representation of semimartingalas in the plane by means of stochastic integrals. Some applications to the study of random Markov gaussian fields are given.