Extremal behavior of stochastic integrals driven by regularly varying Lévy processes.

• Autores: Enrik Hult, Filip Lindskog
• Localización: Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 35, Nº. 1, 2007, págs. 309-339
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/009117906000000548
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