Estimación de cuantiles y p-valores para contrastes de raíces unitarias estocásticas

• Autores: Román Mínguez Salido, Mª. del Mar Herrador
• Localización: Estadística española, ISSN 0014-1151, Vol. 48, Nº 162, 2006, págs. 333-358
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo se dan ecuaciones (superficies de respuesta) que permiten estimar puntos críticos para cualquier tamaño de muestra y cualquier nivel de significación para ciertos contrastes sobre raíces unitarias estocásticas, así como aproximar p-valores, bajo la hipótesis de normalidad en los ruidos. Para obtener las ecuaciones se realiza un experimento de Monte Carlo y, a partir de los datos simulados, se calculan estimadores óptimos de los coeficientes en las ecuaciones.