Testing the Null of Co-integration in the Presence of Variance Breaks

• Autores: A. M. Robert Taylor, Giuseppe Cavaliere
• Localización: Journal of time series analysis: A journal sponsored by the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, ISSN 0143-9782, Nº. 4, 2006, págs. 613-636
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00475.x
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