The impact of general non-parametric volatility functions in multivariate GARCH models

• Autores: Francesco Audrino
• Localización: Computational statistics & data analysis: The official journal of the International Association for Statistical Computing, ISSN 0167-9473, Nº. 11, 2006, págs. 3032-3052
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1016/j.csda.2005.06.006
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