Bootstrap prediction for returns and volatilities in GARCH models

• Autores: Juan José Romo Urroz , Esther Ruiz, Lorenzo Pascual Caneiro
• Localización: Computational statistics & data analysis: The official journal of the International Association for Statistical Computing, ISSN 0167-9473, Nº. 9, 2006, págs. 2293-2312
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1016/j.csda.2004.12.008
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