Comparing stochastic volatility models through Monte Carlo simulations

• Autores: Davide Raggi, Silvano Bordignon
• Localización: Computational statistics & data analysis: The official journal of the International Association for Statistical Computing, ISSN 0167-9473, Nº. 7, 2006, págs. 1678-1699
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1016/j.csda.2005.02.004
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