A Finite Difference Scheme for Option Pricing in Jump Diffusion and Exponential Levy Models

• Autores: Ekaterina Voltchkova, Rama Cont
• Localización: SIAM journal on numerical analysis, ISSN 0036-1429, Nº. 4, 2005, págs. 1596-1626
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1137/s0036142903436186
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