WORST-CASE VALUE-AT-RISK AND ROBUST PORTFOLIO OPTIMIZATION: A CONIC PROGRAMMING APPROACH

• Autores: Francois Oustry, Maksim Oks, Laurent El Ghaoui
• Localización: Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 4, 2003, págs. 543-556
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1287/opre.51.4.543.16101
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