, Eva María Talavera Rodríguez, J.M. Alvarez Pez
El presente tnibajo tiene por objeto describir la forma en que puede descomponerse un proceso estocástico como suma numerable de componentes ortogonales, y aplicar dicho desarrollo a los procesos de movimiento browniano y de ruido blanco.
The aim of the present paper is the description of the way in which a stochastic process can be decomposed as a countable sum of orthogonal terms, and the application of such expansion to the brownian movement and to the white noise.
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