Testing for EGARCH Against Stochastic Volatility Models

• Autores: Masahito Kobayashi, Xiuhong Shi
• Localización: Journal of time series analysis: A journal sponsored by the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, ISSN 0143-9782, Nº. 1, 2005, págs. 135-150
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1111/j.1467-9892.2005.00394.x
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