Una introducción a las ecuaciones diferenciales estocásticas

• Trivellore Eachambadi, Govindan ^[1]
  1. [1] Instituto Politécnico Nacional

     Instituto Politécnico Nacional

     México

     
• Localización: SahuarUS: Revista Electrónica de Matemáticas, ISSN-e 2448-5365, Vol. 9, Nº. 2, 2025 (Ejemplar dedicado a: Decimo Cuarto), págs. 154-169
• Idioma: español
• DOI: 10.36788/sah.v9i2.164
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• Resumen

  • En este artículo se presenta una introducción breve y formal a las ecuaciones diferenciales estocásticas (EDEs) en el sentido de Itô, sin profundizar en los detalles. El cálculo usual no es aplicable para tales ecuaciones. Por lo tanto, se necesita desarrollar un nuevo cálculo llamado cálculo estocástico de Itô con el cual podemos resolver EDEs. Además, se considera un teorema de existencia y unicidad de una solución y algunas de sus propiedades. El artículo concluye con un método de ecuación diferencial ordinaria (EDO) lineal e incluyevarios ejemplos.

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